PUBLICAÇÕES
Dynamic sampling algorithms for multi-stage stochastic programs with risk aversion
AUTORES
ANDY BRYAN PHILPOTT
ABR/2012
REVISTA: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
EDIÇÃO: 218 / 2
PÁGINAS: 470-483
We consider the incorporation of a time-consistent coherent risk measure into a multi-stage stochastic programming model, so that the model can be solved using a SDDP-type algorithm. We describe the implementation of this algorithm, and study the solutions it gives for an application of hydro-thermal scheduling in the New Zealand electricity system. The performance of policies using this risk measure at different levels of risk aversion is compared with the risk-neutral policy.

Descubra como esse investimento pode conferir uma política mais eficiente para a sua gestão de portfolio e riscos, além de auxiliar na tomada de decisões de uma maneira dinâmica e segura. A tecnologia é capaz de trazer informações essenciais e dar suporte às decisões de compra e venda de energia. Sabemos que controles ineficazes e o uso de ferramentas pouco flexíveis, como planilhas, comprometem a segurança e confiança no mercado, dessa forma plataformas como o Imeris, atuam no acompanhamento da posição atual e garantem informações cruciais para a tomada de decisão e avaliação de cenários futuros. Afinal, para entender as oportunidades no setor elétrico é preciso agilidade, estratégia e inteligência de mercado. Ainda, para aqueles que utilizam planilhas para realizar o controle de suas carteiras comerciais trouxemos alguns pontos que devem ser levados em consideração, mesmo que essas sejam fáceis de modificar e deem a sensação de liberdade por parte da sua empresa. No entanto, essas planilhas podem se tornar prejudiciais para o gerenciamento de riscos à medida que a complexidade do seu portfólio aumenta, estando mais suscetível a erros humanos simples que podem prejudicar os relatórios e análises. Levantamos abaixo as razões para sua comercializadora mudar para uma plataforma digital de gestão e melhorar sua eficiência, avaliações e auditabilidade.