Planejamento Dinâmico como Estratégia para a Contratação das Distribuidoras com Análise Integrada de Risco

O problema do gerenciamento de portfólio de distribuidoras em ambiente regulado tem como objetivo tomar decisões nos eventos regulatórios (leilões de energia, venda de excedentes, dentre outros), a fim de atender ao consumo cativo da distribuidora e evitar a exposição financeira decorrente de penalizações impostas pela ANEEL. Esse é um problema de tomada de decisão sob incertezas de solução altamente complexa, sendo que os principais fatores que contribuem para a complexidade na obtenção de uma solução são:

• O acoplamento temporal das decisões: uma decisão tomada no presente pode ser satisfatória para o ano corrente, porém inadequada para os próximos anos;
• O efeito postergado das decisões: um leilão de A-5 que ocorre no presente somente terá efeito no portfólio da distribuidora cinco anos a frente no futuro;
• A incerteza em relação à diversos atributos do problema no futuro, como o consumo energético cativo, o preço da energia e a ocorrência de determinados eventos;
• A complexidade da regulação do setor: são mais de vinte eventos previstos na regulação atual, com regras específicas para a tomada de decisão em cada tipo de evento;
• O grande porte da representação do problema: há uma grande quantidade de parâmetros, variáveis e equações que são passíveis de serem considerados na modelagem matemática do problema.

A essência do desenvolvimento do sistema ECCO foi conceber um hardware e um software em que todos os fatores citados anteriormente fossem tratados com as mais avançadas técnicas de programação matemática da literatura especializada, porém com usabilidade simples e intuitiva para o analista da distribuidora.

Quatro metodologias de representação e solução do problema foram implementadas, com diferentes graus de sofisticação, de forma que o analista possa avaliar as premissas do estudo e identificar quais metodologias são mais aderentes à realidade da dinâmica de tomada de decisão da distribuidora. Duas métricas de aversão a risco também foram implementadas no modelo de otimização e, com isso, o modelo ECCO pode ser ponderado para que decisões mais conservadoras sejam tomadas no presente em detrimento da redução da exposição financeira futura dos cenários mais adversos.

Assim, ao final do projeto, foi entregue à CELESC um sistema operacional, denominado de ECCO, que é formado por um conjunto de softwares sendo um executável em Linux, para fazer a otimização da carteira, e uma plataforma web para o gerenciamento dos casos, execução dos estudos e como interface para o analista da empresa. A interface web possibilita, ao mesmo tempo, um imenso grau de liberdade na parametrização do problema, pois o analista pode despender muito tempo na diversificação das premissas do estudo. Além disso, oferece extrema agilidade na criação e execução de casos básicos, devido ao elevado grau de automatização na estimativa básica dos parâmetros.